VDAX
Der VDAX® (DAX®-Volatilitätsindex) drückt die vom Terminmarkt zu erwartende Schwankungsbreite des DAX®-Index für die nächsten 45 Tage aus.
Der VDAX® wurde am 5. Dezember 1994 eingeführt. Seit dem 14. Juli 1997 berechnet die Deutsche Börse AG den VDAX® minütlich mit Hilfe der Black&Scholes-Formel. Grundlage sind die DAX®-Optionspreise und damit die implizite Volatilität, d.h. die zurzeit vom Markt erwartete Intensität zukünftiger Preisschwankungen.
Eine Zeitreihe täglicher Werte existiert ab dem 2. Januar 1992. Der VDAX® wird einmal pro Börsentag berechnet und jeweils um 13.45 Uhr veröffentlicht.
Die Begriffe VDAX® und DAX® sind markenrechtlich durch die Deutsche Börse AG geschützt.
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